[금융투자분석사] 증권분석기초_계량분석 목차 살펴보기


[1과목 증권분석기초]

   - 계량분석
   - 증권경제
   - 기업금융과 포트폴리오 관리


  - 계량분석

      CHAPTER 01 화폐의 시간적 가치와 수리적 개념

      CHAPTER 02 통계학

      CHAPTER 03 확률 및 통계적 추정과 검정

      CHAPTER 04 회귀분석과 예측

      CHAPTER 05 최적화, 수치해석   


   CHAPTER 01 화폐의 시간적 가치와 수리적 개념


        1절 이자율

              1 단리이자율

              복리이자율

              연속복리이자율


        2절 미래가치현재가치

              미래가치

              현재가치


        3절 수익률

              기간수익률

              산술평균과 기하평균

              내부수익률

              금액가중수익률과 시간가중수익률

              기타 수익률 


        4절 미분선형대수 

              미분 

              테일러 전개 

              행렬


   CHAPTER 02 통계학


        1절 기술통계학 vs. 추론통계학


        2절 자료의 형태

              명목척도

              서열척도

              구간척도

              비율척도


        3절 도수분포

              상대도수

              히스토그램

              도수분포 


        4절 중심경향 척도 

              산술평균 

              가중평균 

              중앙값 

              최빈값 


        5절 산포의 척도 

              분산 

              표준편차 

              변동계수 

              범위 

              사분위범위 


        6절 기타 척도 

              왜도 

              첨도 


        7절 Z-scores 

              표준정규분포 

              2 Z value:정규확률변수의 표준화 

              표준정규분포를 이용한 두 값 사이의 확률 


        8절 공분산상관계수 

              공분산 

              상관계수 


   CHAPTER 03 확률 및 통계적 추정과 검정


        1절 이론과 개념

              1 기초용어 정의 

              2 확률의 연산법칙 

              3 베이즈 정리 

              4 기대값과 분산 


        2절 확률분포 

              1 이산확률분포 

              2 연속확률분포 


        3절 확률과정과 자산가격모형 

              1 확률과정 

              2 자산가격모형 

              3 변동성의 추정과 예측 


        4절 표본이론과 통계적 검정 

              1 표본이론 

              2 추정 

              3 가설검정 

              4 비모수적 검증 



   CHAPTER 04 회귀분석과 예측


        1절 회귀분석과 상관분석 


        2절 선형회귀분석 

              1 단순선형회귀분석 

              2 다중회귀분석 

              3 회귀분석시 고려해야 할 몇 가지 문제들 


        3절 적합성 검정 

              1 분산분석 

              2 적합도 검토 

              3 잔차분석 


        4절 예측 


        5절 시계열자료분석과 예측 

              1 시계열자료의 구성요소와 추세분석에 의한 예측 

              2 평활기법 

              3 계절변동을 포함한 시계열자료의 예측 


   CHAPTER 05 최적화, 수치해석


        1절 최적화 

              1 라그랑지 승수법 

              2 2차 계획법 

              3 비선형계획법 

              4 동적계획법 


        2절 수치해석 및 시뮬레이션

              1 비선형 방정식 

        3절 몬테카를로 시뮬레이션 

              1 몬테카를로 시뮬레이션이란 

              2 몬테카를로 VaR 

        4절 비선형 기법 

              1 혼돈이론 

              2 퍼지 이론 


   부록 통계요점정리

              1 기본 산식 

              2 통계 기본 산식 

              3 분포의 종류 

              4 도수분포표 작성요령 

              5 확률분포의 종류 

              6 이산확률함수와 연속확률함수 

              7 기대값, 분산, 공분산, 상관계수의 성질 

              8 구간추정의 공식화 

              9 가설검정의 공식화 

              10 상관분석 

              11 회귀분석